Maximiser les investissements à long terme

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Description

Notre expertise est aussi sur les investissements à long terme, supposons que vous ayez un montant d'argent initial à investir sur une période de T années dans N obligations à coupon zéro. Chaque obligation paie un taux d'intérêt composé chaque année et paie le principal plus les intérêts composés à la fin d'une période d'échéance. L'objectif est de maximiser le montant total d'argent après T années.

Vous pouvez inclure une contrainte selon laquelle aucun investissement n'est supérieur à une certaine fraction de votre capital total.

Cet exemple montre d'abord la configuration du problème sur un petit cas, puis formule le cas général.

Nous avons modélisé ceci comme un problème de programmation linéaire. Par conséquent, optimiser le montant Total.